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公司名稱：某基金公司
工作地點：北京

工作職責：

1、負責大類資產配置量化策略的研發(fā)，具體包括資產配置模型、量化擇時、風格輪動與行業(yè)輪動等；

2、根據(jù)策略思路的要求進行數(shù)據(jù)挖掘、整理，并完成模型搭建，提出資產配置建議；

3、為公司內外部客戶提供各類定期研究報告和非定期的專題研究報告，以及定制化的資產配置方案；

4、及時輸出研究成果，完成外部客戶及公司內部課題、路演等需求。

任職資格：

1、碩士及以上學歷，數(shù)量經濟學、金融數(shù)學、金融工程等相關專業(yè)優(yōu)先；
2、具備2年以上的量化研究經驗，熟悉各類資產配置模型，有量化模型和數(shù)據(jù)庫基礎優(yōu)先；
3、具備較強的編程和數(shù)據(jù)分析能力，能夠熟練使用Python、Matlab、R等至少一種編程語言，熟悉SQL語言；
4、熱愛量化研究，有探索精神，踏實勤奮，具有良好的寫作和溝通能力，善于團隊協(xié)作。